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Strategie di investimento innovative basate sul Machine Learning

Nato nel 2001, il nostro cliente fa parte di uno dei più grandi e influenti istituti di credito italiani. Il cliente, grazie ai suoi significativi asset in gestione, è una delle principali società di asset management in Europa. Al secondo trimestre del 2022, la società gestiva un consistente portafoglio del valore di 392 miliardi di euro.

La sfida

Il primo obiettivo del nostro cliente era quello di fornire ai propri clienti strategie di investimento innovative e performanti. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda doveva sfruttare l'esperienza dei suoi team di gestione e utilizzare tecnologie all'avanguardia in grado di sfruttare insiemi di dati più ampi in termini di volume, velocità e variabilità, pur mantenendoli snelli. L'obiettivo principale era quindi quello di ottimizzare le strategie di investimento per migliorare i rendimenti degli investitori.
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L' approccio

Insieme ad Avvale, il cliente ha sviluppato modelli di machine learning che girano sulla piattaforma Azure, fondendo le sue competenze specialistiche di asset management con la tecnologia e l'esperienza di data scientist di Avvale.
Questa scelta ha reso l'azienda pioniera tra le società di gestione patrimoniale in Italia, essendo la prima a utilizzare algoritmi di Machine Learning per prevedere l'andamento dei prezzi degli indici azionari grazie a un processo di modellazione predittiva. Questi algoritmi analizzano i dati storici, le tendenze del mercato e vari indicatori per identificare modelli e relazioni che possono aiutare a prevedere i futuri movimenti dei prezzi dei titoli. Conducendo un'analisi completa e comparativa dei risultati generati dai modelli statistici tradizionali e dagli algoritmi di apprendimento automatico, è stato possibile valutare l'accuratezza in tempo reale di questi ultimi. Questa valutazione ha rivelato un miglioramento dell'accuratezza delle previsioni degli indici azionari, dimostrando l'efficacia degli algoritmi di apprendimento automatico.

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L'impatto

Negli ultimi tre anni, questo cliente si è affidato ad Avvale per i benefici concreti che ha ottenuto.  Grazie all'implementazione di modelli avanzati di Machine Learning, ha ottenuto preziosi insight sulle tendenze del mercato azionario, con conseguenti previsioni accurate per gli scenari a breve e a lungo termine. Metodologie e cruscotti specificamente progettati assicurano una chiara comprensione e interpretazione delle informazioni generate. Le visualizzazioni dei cruscotti permettono un'analisi dettagliata, supportata da e-mail di sistema e visualizzazioni di riepilogo. Grazie alla capacità di valutare le prestazioni dei modelli in risposta ai cambiamenti quotidiani del mercato, il cliente può ora beneficiare di previsioni personalizzate in tempo reale e di risultati aggregati per sviluppare strategie di portafoglio personalizzate. Di conseguenza, le strategie di investimento sono migliorate in modo significativo, insieme all'opportunità di prendere decisioni di investimento più informate che contribuiscono a un ecosistema finanziario più responsabile.

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